Правила построения уровней Фибоначчи на валютном рынке
Построение уровней по Price Action и способы их применения в торговле
На сегодняшний день существуют сотни торговых стратегий, алгоритмы которых используют в работе уровни поддержки и сопротивления. Это могут быть фибо-сетки, разметки Мюррея или Ганна, а может быть даже опционные планки, но самыми надёжными из них по праву считаются уровни Price Action.
Прежде чем рассматривать алгоритм нанесения соответствующей разметки на график, разберёмся, что же такое уровни на Форекс, и почему трейдеры уделяют им пристальное внимание.
С графической точки зрения под данным термином понимается горизонтальная линия, построенная по какой-либо важной котировке, а вот как определяется степень этой значимости – совсем другой вопрос, ведь возможны следующие варианты:
В одном из предыдущих обзоров, посвященных методике PA, я уже отмечал, что сторонники подобного подхода делают выводы о целесообразности заключения сделки, исходя из динамики котировок и объёмов. Нетрудно догадаться, что при построении соответствующих уровней трейдеры тщательно анализируют поведение цены, в частности:
Перечислять подобные факторы можно очень долго, так как уровни Price Action не имеют строгих критериев в построении, и каждый трейдер отмечает для себя несколько наиболее понятных и удобных приёмов.
Тем не менее, за последние 10 лет выработался набор базовых правил, придерживаясь которых, можно выявлять достаточно сильные поддержки и сопротивления, не прибегая к дополнительным фильтрам, но обо всём по порядку.
Первое, что следует принять во внимание, так это роль таймфрейма (что это такое) – чем он старше, тем сильнее будет уровень Price Action, например, планки на четырёхчасовом графике будут по определению важнее разметки на часовике.
Второе правило – роль уровня будет становиться важнее по мере того, как в него начинают верить спекулянты, при этом обращаю внимание – я не говорю про его силу, а делаю акцент именно на роль, так как это разные вещи.
Дело в том, что на очевидных планках (на которых по определению высокая ликвидность) проще анализировать пробои/отбои, так как они отрабатываются словно по учебнику. Что касается их силы, то здесь не всё так однозначно, ведь когда многие трейдеры думают одинаково (например, покупают актив на очевидной поддержке), рынок часто начинает идти в противоположную сторону из-за возникшего дисбаланса.
Третье правило – любой уровень Price Action имеет срок годности, если можно так выразиться, поэтому в пределах текущего таймфрейма не следует искать слишком старые опорные точки. Если необходимо построить более точную разметку, лучше воспользоваться правилом №1, тогда и мусора на графике будет меньше.
И последний критерий – при поиске опорных экстремумов во внимание следует принимать именно цены закрытия свечей, а не их High/Low.
Это не значит, что максимумы и минимумы баров нам вообще не пригодятся, напротив, они играют важную роль в процессе поиска ложных пробоев, которые всегда усиливают любой уровень. Чтобы лучше стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример.
Как можно заметить, прежде чем отбиться от размеченного по Price Action уровня, цена несколько раз его протестировала, оставив при этом несколько длинных теней – это явный признак того, что у продавцов не хватает сил сломать поддержку. Напротив, за каждой волной распродаж следует не менее сильная волна покупок, т.е. участники рынка рассматривают сам факт касания данной планки в качестве неплохого шанса для выгодного вложения капитала.
Второй тип пробоев отличается по форме, но по своему содержанию трактуется точно также, выглядит он следующим образом:
Здесь мы видим попытку закрыться за уровнем, что создаёт иллюзию его пробития, но следующая свеча всё расставляет по своим местам – цена вновь возвращается в прежний диапазон.
С точки зрения Price Action, уровни подобного типа являются самыми сильными, так как свидетельствуют не просто о слабости стороны, предпринявшей попытку пробить некую отметку, они свидетельствуют о готовности противоположной силы идти в агрессивное «контрнаступление».
И последнее, что следует учесть в процессе использования уровней Price Action, так это ключевые области, т.е. конструкции, состоящие из двух уровней, внутри которых допускается некоторое колебание цены.
Они играют важную роль, так как перед формированием импульса сильные игроки часто набирают позицию в некотором диапазоне, а не на фиксированном уровне, поэтому и анализ подобных ситуаций даёт более точные результаты.
Прежде чем рассматривать алгоритм нанесения соответствующей разметки на график, разберёмся, что же такое уровни на Форекс, и почему трейдеры уделяют им пристальное внимание.
С графической точки зрения под данным термином понимается горизонтальная линия, построенная по какой-либо важной котировке, а вот как определяется степень этой значимости – совсем другой вопрос, ведь возможны следующие варианты:
- Алгоритмы, описывающие движение цены математическими формулами, покажут трейдеру некие абстрактные величины, полученные в результате преобразований (в качестве примера можно привести разметку Мюррея).
- Анализ опционных планок предоставит информацию по отметкам, на касание которых рассчитывают участники срочного рынка.
Области поддержек и сопротивлений, построенные вручную, позволяют оценить дисбаланс между спросом и предложением в текущий момент времени. Данный тип анализа как раз и получил название «уровни Price Action».
Связь Price Action и ценовых уровней
В одном из предыдущих обзоров, посвященных методике PA, я уже отмечал, что сторонники подобного подхода делают выводы о целесообразности заключения сделки, исходя из динамики котировок и объёмов. Нетрудно догадаться, что при построении соответствующих уровней трейдеры тщательно анализируют поведение цены, в частности:
- считают, сколько раз график достигал определённой котировки;
- анализируют характер пробоев уровней;
- сопоставляют величину тел свечей и их тени.
Перечислять подобные факторы можно очень долго, так как уровни Price Action не имеют строгих критериев в построении, и каждый трейдер отмечает для себя несколько наиболее понятных и удобных приёмов.
Фактически, Price Action – это бездонная бочка знаний, из которой каждый спекулянт может достать что-то полезное, достаточно лишь понаблюдать пару месяцев за динамикой цены.
Построение уровней по Price Action
Тем не менее, за последние 10 лет выработался набор базовых правил, придерживаясь которых, можно выявлять достаточно сильные поддержки и сопротивления, не прибегая к дополнительным фильтрам, но обо всём по порядку.
Первое, что следует принять во внимание, так это роль таймфрейма (что это такое) – чем он старше, тем сильнее будет уровень Price Action, например, планки на четырёхчасовом графике будут по определению важнее разметки на часовике.
Второе правило – роль уровня будет становиться важнее по мере того, как в него начинают верить спекулянты, при этом обращаю внимание – я не говорю про его силу, а делаю акцент именно на роль, так как это разные вещи.
Дело в том, что на очевидных планках (на которых по определению высокая ликвидность) проще анализировать пробои/отбои, так как они отрабатываются словно по учебнику. Что касается их силы, то здесь не всё так однозначно, ведь когда многие трейдеры думают одинаково (например, покупают актив на очевидной поддержке), рынок часто начинает идти в противоположную сторону из-за возникшего дисбаланса.
Третье правило – любой уровень Price Action имеет срок годности, если можно так выразиться, поэтому в пределах текущего таймфрейма не следует искать слишком старые опорные точки. Если необходимо построить более точную разметку, лучше воспользоваться правилом №1, тогда и мусора на графике будет меньше.
И последний критерий – при поиске опорных экстремумов во внимание следует принимать именно цены закрытия свечей, а не их High/Low.
Это не значит, что максимумы и минимумы баров нам вообще не пригодятся, напротив, они играют важную роль в процессе поиска ложных пробоев, которые всегда усиливают любой уровень. Чтобы лучше стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример.
Как можно заметить, прежде чем отбиться от размеченного по Price Action уровня, цена несколько раз его протестировала, оставив при этом несколько длинных теней – это явный признак того, что у продавцов не хватает сил сломать поддержку. Напротив, за каждой волной распродаж следует не менее сильная волна покупок, т.е. участники рынка рассматривают сам факт касания данной планки в качестве неплохого шанса для выгодного вложения капитала.
Сильный уровень по Price Action
Второй тип пробоев отличается по форме, но по своему содержанию трактуется точно также, выглядит он следующим образом:
Здесь мы видим попытку закрыться за уровнем, что создаёт иллюзию его пробития, но следующая свеча всё расставляет по своим местам – цена вновь возвращается в прежний диапазон.
С точки зрения Price Action, уровни подобного типа являются самыми сильными, так как свидетельствуют не просто о слабости стороны, предпринявшей попытку пробить некую отметку, они свидетельствуют о готовности противоположной силы идти в агрессивное «контрнаступление».
И последнее, что следует учесть в процессе использования уровней Price Action, так это ключевые области, т.е. конструкции, состоящие из двух уровней, внутри которых допускается некоторое колебание цены.
Они играют важную роль, так как перед формированием импульса сильные игроки часто набирают позицию в некотором диапазоне, а не на фиксированном уровне, поэтому и анализ подобных ситуаций даёт более точные результаты.
Комментарии
Смотрите также
16.10.2015
Сетка Фибоначчи в торговле на Форекс - разметка на графике
Что собой представляет сетка Фибоначчи и как ее использовать на Форекс
15.10.2015
Обзор паттерна ABCD - как применять алгоритм на Форекс
Описание паттерна ABCD и примеры его применения на Форекс